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订单的生命周期

生命周期的三层结构如图:

 - 持仓单(唯一)

- - 订单1(委托单1)

- - 成交记录1

- - 成交记录2

- - 订单2(委托单2)

- - 成交记录1

- - 成交记录2

订单的生命周期可以分为几个阶段:

  • 每当来源方(客户、程序、经理)触发了一个交易的请求,系统会生成一笔订单(委托单);

  • 当这个委托成功的时候(订单进行了实际的交易)的时候,此订单下会生成一笔新的成交记录,用于记录详细的信息;

信息

当每笔订单(委托)生成成交记录后,根据账户类型来判断是否需要生成对应的持仓单并挂在其下:

  • 净额账户:同交易品种的订单都需要挂在一个持仓单下,如果没有则新建一个持仓单;

  • 锁仓账户:仅在已有持仓单平仓或减仓(减仓不是锁仓)的情况下,才会挂靠在同一个持仓单下了。

订单的字段

  • 订单号 - 交易执行所在订单的单号;

  • 交易账号 - 下达订单的账户号;

  • 请求时间 - 交易请求的时间;

  • 请求价格 - 请求的价格(不是成交价);

  • 交易品种 - 订单的交易品种;

  • 交易类型 - 交易的方向(买入/卖出);

  • 杠杆 - 订单的杠杆倍数,没有则显示“-”;

  • 交易量 - 订单的交易量,目前以手数来统计;

  • 订单类型 - 目前支持以下几种订单的类型(交易端可以对应下单)

      • 市价单
      • 限价单
      • 停损单
  • 止盈/止损 - 订单的止盈止损;

  • 修改价格 - 在订单状态改变时,记录下的价格(一般用于生成成交记录时,状态更新为已完成时记录的价格);

  • 修改时间 - 在订单状态改变时,记录下的时间(一般用于生成成交记录时,状态更新为时的时间);

  • 原因 - 委托该订单的来源,目前支持以下几种:

      • 客户,代表客户自己委托的订单;
      • 经理,代表经理代替所属客户进行的交易;
      • 强制平仓,当客户净值低于警戒线时,系统自己触发的交易;
  • 订单状态

      • 已成交
      • 已撤销
      • 已失败
      • 委托中

成交记录的字段

  • 成交单号 - 成交单号(唯一标识);

  • 订单号 - 成交单属于的订单号;

  • 持仓单号 - 成交单属于的持仓单号;

  • 交易账号 - 成交单所属的交易账户;

  • 成交价 - 成交单成交的价格;

  • 成交时间 - 成交单生成的时间;

  • 成交方向 - 成交方向不代表买卖(buy/sell)方向:

      • IN - 代表建仓或者加仓的方向
      • OUT - 代表减仓或者平仓方向
  • 交易品种 - 成交的交易品种;

  • 交易量 - 成交的交易量,目前以手数来统计;

  • 手续费 - 只在方向为OUT的成交记录中记录;

  • 盈亏 - 只在方向为OUT的成交记录中记录;

  • 库存费 - 只在方向为OUT的成交记录中记录;

持仓单的字段

  • 持仓单号 - 持仓单号(唯一标识);

  • 交易账号 - 持仓单所属的交易账户;

  • 开仓时间 - 开仓的时间;

  • 开仓价格 - 开仓的价格;

  • 交易品种 - 持仓的交易品种;

  • 交易量 - 持仓的交易量,目前以手数来统计;

  • 交易方向 - 交易方向(buy/sell):

  • 杠杆 - 持仓的杠杆倍数,没有则显示“-”;

  • 止盈止损 - 持仓的止盈止损;

  • 状态,持仓单仅有两种状态:

      • 持仓中
      • 已完成
  • 修改时间 - 根据状态的不同代表不同的含义,对应已完成状态则是平仓时间;

  • 盈亏 - 持仓单的盈亏;

  • 手续费 - 持仓单的手续费;

  • 库存费 - 持仓单的库存费;