订单的生命周期
生命周期的三层结构如图:

- 持仓单(唯一)
- - 订单1(委托单1)
- - 成交记录1
- - 成交记录2
- - 订单2(委托单2)
- - 成交记录1
- - 成交记录2
订单的生命周期可以分为几个阶段:
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每当来源方(客户、程序、经理)触发了一个交易的请求,系统会生成一笔订单(委托单);
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当这个委托成功的时候(订单进行了实际的交易)的时候,此订单下会生成一笔新的成交记录,用于记录详细的信息;
当每笔订单(委托)生成成交记录后,根据账户类型来判断是否需要生成对应的持仓单并挂在其下:
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净额账户:同交易品种的订单都需要挂在一个持仓单下,如果没有则新建一个持仓单;
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锁仓账户:仅在已有持仓单平仓或减仓(减仓不是锁仓)的情况下,才会挂靠在同一个持仓单下了。
订单的字段
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订单号 - 交易执行所在订单的单号;
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交易账号 - 下达订单的账户号;
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请求时间 - 交易请求的时间;
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请求价格 - 请求的价格(不是成交价);
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交易品种 - 订单的交易品种;
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交易类型 - 交易的方向(买入/卖出);
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杠杆 - 订单的杠杆倍数,没有则显示“-”;
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交易量 - 订单的交易量,目前以手数来统计;
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订单类型 - 目前支持以下几种订单的类型(交易端可以对应下单)
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- 市价单
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- 限价单
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- 停损单
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止盈/止损 - 订单的止盈止损;
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修改价格 - 在订单状态改变时,记录下的价格(一般用于生成成交记录时,状态更新为已完成时记录的价格);
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修改时间 - 在订单状态改变时,记录下的时间(一般用于生成成交记录时,状态更新为时的时间);
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原因 - 委托该订单的来源,目前支持以下几种:
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- 客户,代表客户自己委托的订单;
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- 经理,代表经理代替所属客户进行的交易;
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- 强制平仓,当客户净值低于警戒线时,系统自己触发的交易;
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订单状态
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- 已成交
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- 已撤销
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- 已失败
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- 委托中
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成交记录的字段
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成交单号 - 成交单号(唯一标识);
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订单号 - 成交单属于的订单号;
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持仓单号 - 成交单属于的持仓单号;
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交易账号 - 成交单所属的交易账户;
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成交价 - 成交单成交的价格;
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成交时间 - 成交单生成的时间;
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成交方向 - 成交方向不代表买卖(buy/sell)方向:
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- IN - 代表建仓或者加仓的方向
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- OUT - 代表减仓或者平仓方向
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交易品种 - 成交的交易品种;
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交易量 - 成交的交易量,目前以手数来统计;
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手续费 - 只在方向为OUT的成交记录中记录;
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盈亏 - 只在方向为OUT的成交记录中记录;
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库存费 - 只在 方向为OUT的成交记录中记录;
持仓单的字段
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持仓单号 - 持仓单号(唯一标识);
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交易账号 - 持仓单所属的交易账户;
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开仓时间 - 开仓的时间;
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开仓价格 - 开仓的价格;
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交易品种 - 持仓的交易品种;
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交易量 - 持仓的交易量,目前以手数来统计;
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交易方向 - 交易方向(buy/sell):
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杠杆 - 持仓的杠杆倍数,没有则显示“-”;
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止盈止损 - 持仓的止盈止损;
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状态,持仓单仅有两种状态:
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- 持仓中
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- 已完成
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修改时间 - 根据状态的不同代表不同的含义,对应已完成状态则是平仓时间;
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盈亏 - 持仓单的盈亏;
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手续费 - 持仓单的手续费;
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库存费 - 持仓单的库存费;